미국 주식 간단하게 백테스트 방법

백테스트(back test)는 과거의 데이타로 현재의 포트폴리오의 성과를 시뮬레이션하는 방법입니다. 

 

백테스트를 진행하는 다양한 방법이 있지만, 아래 사이트를 이용하면 간단하게 백테스트가 가능합니다.

 

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio 

Backtest Portfolio Asset Allocation

 

UI가 단순해서 사용이 어렵지는 않습니다. 

다만, 영문 사이트라서 용어의 정의를 명확히 이해하시고 테스트 하시는게 좋습니다. 

 

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

 필수적으로 입력해야 하는 주요 정보는 아래와 같습니다. 

• Initial Amount : 최초 투자금
• Cashflows : 현금 흐름. 세 가지 항목이 있습니다.
  • Contribute fixed amount : 매월/매년 새로 투자할 금액
  • Withdraw fixed amount : 매월/매년 인출할 금액
  • Withdraw fixed percentage :  매월/매년 인출할 비중
• Rebalancing : 자산을 포트폴리오 비중으로 재배분 하는 주기
• Reinvest Diviends : 배당금/분배금의 재투자 여부 
• Benchmark : 이용자의 포트폴리오와 비교 대상이 되는 지수

기본 조건을 입력하였다면, 이제 백테스트를 원하는 포트폴리오를 입력해야 합니다. 

대상 종목의 티커와 투자 비중을 넣으면 되는데, 투자 비중은 반드시 100%를 맞추어야 테스트가 가능합니다. 

 

포트폴리오 입력

만약 벤치마크 시작일보다 상장 시점이 늦다면 해당 시점에 맞춰집니다. 

최근에 상장된 ETF나 주식 경우에는 벤치마크 가능 기간이 짧습니다. 

 

Analyze Portfolios 를 클릭하면 벤치마크 결과를 얻을 수 있습니다. 

 

• CAGR : 연평균 성장률
• Sharp Ratio : 위험/변동성 대비 초과수익율. 
• Sortino Ratio: Sharp ratio와 유사하나, 분모의 변동성을 계산할 때 수익율이 마이너스 구간만 고려함. 
• MWRR : 내부 수익율 IRR과 동일하다. 
• Market Correlation : 미국 시장과의 상관관계이다.