미국 주식 간단하게 백테스트 방법

투자

참우럭아저씨 2022. 3. 15. 20:00

백테스트(back test)는 과거의 데이타로 현재의 포트폴리오의 성과를 시뮬레이션하는 방법입니다.

백테스트를 진행하는 다양한 방법이 있지만, 아래 사이트를 이용하면 간단하게 백테스트가 가능합니다.

Backtest Portfolio Asset Allocation

www.portfoliovisualizer.com

UI가 단순해서 사용이 어렵지는 않습니다.

다만, 영문 사이트라서 용어의 정의를 명확히 이해하시고 테스트 하시는게 좋습니다.

필수적으로 입력해야 하는 주요 정보는 아래와 같습니다.

Initial Amount : 최초 투자금
Cashflows : 현금 흐름. 세 가지 항목이 있습니다.
- Contribute fixed amount : 매월/매년 새로 투자할 금액
- Withdraw fixed amount : 매월/매년 인출할 금액
- Withdraw fixed percentage : 매월/매년 인출할 비중
Rebalancing : 자산을 포트폴리오 비중으로 재배분 하는 주기
Reinvest Diviends : 배당금/분배금의 재투자 여부
Benchmark : 이용자의 포트폴리오와 비교 대상이 되는 지수

기본 조건을 입력하였다면, 이제 백테스트를 원하는 포트폴리오를 입력해야 합니다.

대상 종목의 티커와 투자 비중을 넣으면 되는데, 투자 비중은 반드시 100%를 맞추어야 테스트가 가능합니다.

만약 벤치마크 시작일보다 상장 시점이 늦다면 해당 시점에 맞춰집니다.

최근에 상장된 ETF나 주식 경우에는 벤치마크 가능 기간이 짧습니다.

Analyze Portfolios 를 클릭하면 벤치마크 결과를 얻을 수 있습니다.